Как пользоваться индикатором ATR? Подробное описание Average True Range

С ростом цен и прибыли, нижнее пороговое значение подтягивается следом за ними. При падении цен на определенную величину трейлинг-стоп срабатывает, и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

Для определения точки входа в рынок можно использовать классические сигналы теханализа, а рост ATR дает подтверждающий сигнал о начале тренда. Индикатор ATR строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая показывает только положительные значения – от 0 и выше. Average True Range не определяет направление тренда, он будет одинаково расти при увеличении волатильности и на восходящем, и на нисходящем тренде. Чем выше волатильность на рынке, тем больше будет значение индикатора. Как правило, индикатор применяется для выставления стоп лосса , а соответственно и тейк профита . В любой стратегии важно соблюдать, соотношение тейк профита к стоп лоссу.

• Индикатор редко встречается в ручных стратегиях, но является частым и необходимым компонентом в построении автоматической системы риск-менеджмента торговых советников.
• Подобным образом ATR можно использовать в качестве ориентира не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита.
• Так как инструмент не дает представления о направлении цены, его нужно найти своими силами.
• Полученное значение будет расстоянием до установки стоп-лосса.

Торговые операции на рынке не рекомендуются каждому, и Вы должны полностью понимать данные риски. Технический индикатор Средний Истинный Диапазон — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Что такое индикатор ATR

Отображаемый уровень волатильности показывает диапазон движения цены. И границы этого диапазона могут служить ориентиром. Average True Range показывает текущую усредненную величину изменения цены, и это можно использовать для определения величины стопа. Установка Стоп Лосса на основе ATR логична и позволяет подстроиться под рынок. В случае сильной волатильности значение индикатора растет и вместе с ним растет величина стопа, что делает его более устойчивым.

Он находится в спокойствии, если ATR находится под скользящей средней и наблюдаются минимальные колебания. Если ATR пробивает срединную линию вверх, то стартует динамика тренда. Проще говоря, акции с высоким уровнем волатильности имеют более высокий ATR, а акции с низкой волатильностью имеют более низкий ATR. Рыночные специалисты могут использовать ATR для входа и выхода из сделок, так как это очень полезный инструмент для добавления в торговую систему. Индикатор может также быть использован для акций и бинарных опционов, так как способен показать чёткое представление о развитии тренда за последнее время.

Впервые он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем». Первоначально он был разработан для товарных рынков, но позднее его стали использовать на фондовой бирже и на Форексе. Индикатор идеально подходит для размещения в терминале адаптивных защитных ордеров, причём не только стандартных стоп-лоссов, но и трейлинг-стопа.

Следует отметить, что пока что трейлинг-стоп доступен только на некоторых крупных биржах, включая Bitfinex. Этот индикатор сильно привязан к таймфреймам и более корректно отображает сигналы с периодом 14 дней. Этот период устанавливается по умолчанию во всех специализированных программах. Это может быть что угодно, но вы можете начать с его использования. Рисуем линию тренда, ATR наступает на пол, вход на отскоке по тренду. Делать здесь нам нечего — цена никуда не торопится, как показывает ATR.

Индикатор АТР для выставления стоп лосса

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки. Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.

Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке — на расстоянии около 90 пунктов. Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет.

При активации функция False будет возвращаться при высокой волатильности на рынке, True будет возвращаться, когда осциллятор ATR располагается ниже каналов Envelopes. Для начинающих или уже опытных программистов ниже представлена вариация функции, которая блокирует торговлю на валютных рынках при существовании высокой волатильности. Стоп также должен быть размещен на каждой сделке, чтобы контролировать риск.

Чаще всего трейдеры могут использовать ATR, чтобы определить, когда волатильность увеличивается, а когда она сокращается; это может помочь определить лучшие времена для торговли. Для расчета стоп-лосса и тейк-профита удобно использовать ATR, и это можно сделать с помощью формул. Затем для расчета стопа текущие значения ATR умножаются на 2 (допустимые значения от 1,5 до 3). Что касается дубля, то он должен быть в 2–3 раза больше стопа. Периоды низкой и высокой волатильности постоянно сменяют друг друга, движение цены на графике можно сравнить с волнами.

Пять стратегий использования индикатора

Волатильность может начать расти, но значения индикатора будут еще низкими. На графике М15 просматривается уровень сопротивления, от которого цена только что отскочила вверх. Если ценовая линия прошла более 70%, вероятность разворота максимальна — рассматриваем возможно открытия противоположной позиции.

Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа. Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. Использую ATR для определения волатильности, чтобы понять, сколько уже прошла цена за день. Точки входа определяю на основе скользящих средних разных периодов. Данная стратегия неплохо себя зарекомендовала на не сильно волатильных рынках, вроде евродоллар, CFD на акции. По золоту и японской йене много ложных сигналов.

С чего начать знакомство с Форекс

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. школа трейдинга Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период.

Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка. После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх.

Как применять Average true range indicator на практике

Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит. Вы уже узнали, что Средний Истинный Диапазон выступает в качестве инструмента для измерения степени заинтересованности или незаинтересованности в движении цены. Это означает, что большие движения цены сопровождаются ростом значения индикатора ATR, а слабые движения приводят к снижению ATR. Это позволяет использовать индикатор ATR для оценки возможного движения цены, в том числе и прорывов. Низкие значения Среднего Истинного Диапазона, особенно в течение длительного периода времени, характерны, когда рынок торгуется в боковом диапазоне.

Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс. Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки.

Стратегии использования для индикатора ATR

Ниже вы можете видеть, как отображается индикатор ATR в торговом терминале MetaTrader 4. Вы зарабатываете на тренде по валютной паре со среднедневной волатильностью 80 пунктов (это значение можно получить на калькуляторах волатильности). Если текущая волатильность составляет менее 50% этого диапазона — движение можно назвать флетовым. То есть если показатель соответствует 40 пунктам и меньше, поиск точек входа по трендовой стратегии не осуществляется. Любое направление котировок вряд ли будет долгосрочным.

Александр Михайлович против того, чтобы использовать индикатор, так как он берет все бары подряд. АМ советует считать вручную разницу между хаем и лоу последних свечей (!!!). При чем свечи в 2ATR (очень большие) не учитываются.

Индикатор Average True Range переводится с английского как «истинный средний диапазон». Первое упоминание об ATR появилось в его книге «Новые концепции технического анализа». Сразу после анонса этот индикатор стал широко ATR индикатор использоваться на всех торговых инструментах. Индикатор среднего истинного диапазона или среднего истинного диапазона был впервые описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технической торговли).

Так как индикатор ATR чаще всего применяется повсеместно, многие трейдеры не могут в полной мере оценить все его возможности, плюсы и пользу. После прочтения этой статьи, возможно, они взглянут на индикатор под новым углом. Так как пользоваться индикатором ATР в трейдинге можно и для установки адаптивного стоп-лосса, то можно выбрать фиксированный и плавающий вид. Чтобы найти оптимальный размер стоп-лосса, необходимо параметр индикатора умножить на константу, зависящую от прогнозируемой продолжительности новой сделки. Например, для сделки с периодом 1 час константа будет равна 2-4. Цена агрессивно прорывается выше нисходящей линии тренда.